姚同學(xué)
2022-03-19 17:29能否解釋一下88題為什么是B？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-21 10:43
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同學(xué)你好，time-dependent drift models舉個(gè)例子比如說(shuō)Ho-Lee model，它的趨勢(shì)項(xiàng)λt是根據(jù)市場(chǎng)上流動(dòng)性比較好的債券價(jià)格反推出來(lái)的，波動(dòng)項(xiàng)的σ不變，但是它的波動(dòng)率并不是一個(gè)增函數(shù)。
II的意思是這個(gè)模型房車(chē)可以用來(lái)推導(dǎo)利率上下限這個(gè)是正確的。
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