宋同學
2022-03-19 17:35老師，這道題可以幫忙解釋一下么？答案沒看懂
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-21 10:27
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同學你好，這題問Type I和Type II error預(yù)期成本之差最可能是以下哪中情況，即Type I error造成的雇傭沒能力基金經(jīng)理的成本減去Type II error的造成的沒雇傭有能力的基金經(jīng)理的機會成本的差值，什么時候更高，什么時候更低。
當有能力和沒能力的基金經(jīng)理表現(xiàn)差異較小的時（例如市場有效的情況下），無論哪種基金經(jīng)理表現(xiàn)都差不多，那么有選到能力差的基金經(jīng)理造成的損失也較小，沒雇傭有能力的基金經(jīng)理的機會成本也較小。兩者的差值也較小，因此選B。
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追答
同學你好，本題問的是Type I和Type II error預(yù)期成本之差是什么情況，因此lower指的是 Type I和Type II error預(yù)期成本之差較小，smaller perceived difference between distribution of skilled and unskilled managers，指數(shù)的是有能力的和沒能力的基金經(jīng)理收益分布差異小，即有能力的和沒能力的基金經(jīng)理表現(xiàn)都差不多。那么有選到能力差的基金經(jīng)理造成的損失也較小，沒雇傭有能力的基金經(jīng)理的機會成本也較小。兩者的差值也較小，因此選B
同學，如果要追問的話最好點追問哈，不然助教沒有未答疑提醒。
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回復(fù)開開：老師，b中的lower the smaller the perceived 是什么意思？每個單詞都懂，但放在一起我不知道啥意思
