18****80
2022-03-19 17:46怎么判定 R就是 Y σ²就是σx 怎么覺得你們每次說的都是不一樣 判定方法是什么 完全不理解 為什么這個可以視同???
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-21 13:36
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同學你好,公式一直是一樣的,要根據(jù)題意靈活理解。第一行的R(hirauye)表示的是hirauye的收益,hirauye的收益是被解釋變量,也就是我們常說的y,這里的R表示的是return呀,跟第二行的R沒有關(guān)系,第二行的R方表示的是R- squared,也就是模型解釋的部分的百分比。
在單元線性回歸中,R方=相關(guān)系數(shù)(rho)的平方,所以給了R方就可以求出相關(guān)系數(shù).
題干中說了用MSCI EAFE來解釋hirauye stock的收益,所以MSCI是解釋變量,那么sigma_MSCI的平方就是解釋變量的平方。
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