李同學(xué)
2022-03-19 20:02老師講,VaR也是譜風(fēng)險(xiǎn)度量,對(duì)嗎?譜風(fēng)險(xiǎn)度量不用滿足次可加性?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-21 09:26
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同學(xué)你好,VaR不是譜風(fēng)險(xiǎn)度量,原版書只是說過VaR是它的limiting case。
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追問
譜風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)有啥特征呢?
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追答
同學(xué)你好,譜風(fēng)險(xiǎn)度量也是coherent的,因此滿足一致性的四個(gè)要求。
