鄭同學(xué)
2022-03-19 20:44風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-21 09:41
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同學(xué)你好，解析這樣說也沒太大問題，CML的斜率實(shí)際上就代表每增加一單位的投資組合風(fēng)險(xiǎn)，增加多少單位的收益。
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追問
老師，market price of risk這里是理解為什么？風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格，還是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格？我看這個(gè)斜率的計(jì)算公式是用(Rp-Rt-bill)/波動(dòng)率p 這是對什么的定價(jià)呢？
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追答
market price of risk既可以理解為市場風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格也可以理解為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格，因?yàn)槭袌鼋M合只承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，CML的斜率就等于市場組合的夏普比率。
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