TonyJIAO
2022-03-19 21:53老師好,R9的第17題中basis是指spot-futures么?sell basis是固定指sell spot同時(shí)buy futures?
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-21 13:48
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同學(xué)你好,basis = 現(xiàn)貨-期貨,basis為正的意思是指現(xiàn)貨價(jià)格大于期貨,那么套利就是要買低賣高,selling the basis就是賣現(xiàn)貨買期貨。
相反的,basis為負(fù),那么期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨,應(yīng)該賣出期貨買入現(xiàn)貨。
