Xiaott
2022-03-20 01:15roll yield 老師在講解的時(shí)候，是怎么確認(rèn)的符號(hào)呢？ 為啥short futures的時(shí)候 F01是正的，long futures 的時(shí)候就是負(fù)數(shù)呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-21 10:14
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同學(xué)你好，要從現(xiàn)金流的角度去進(jìn)行理解。
ongfutures是花F01的錢去買標(biāo)的。所以從現(xiàn)金流的角度，是支出F01。
平倉(cāng)是未來(lái)進(jìn)入個(gè)反向合約，也就是進(jìn)入空頭，short期貨，也就是以F11的價(jià)格賣出標(biāo)的，收到F11的錢。
所以平倉(cāng)收益是：-F01+F11
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