Gloria Shi
2022-03-20 10:36老師,duration和spread duration同時(shí)發(fā)生變化的話,效果是疊加的么
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-20 16:38
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同學(xué),下午好。
同學(xué)的理解是正確的。例如如果題目中分別給出基準(zhǔn)利率變動(dòng)、利差變動(dòng)與兩者對(duì)應(yīng)的久期,那么我們需要分別計(jì)算各自利率變動(dòng)對(duì)價(jià)格的變動(dòng)影響。
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