郭同學(xué)
2022-03-20 13:03這一題中告訴的條件，資產(chǎn)的收益率10%為什么不考慮呢？一級(jí)時(shí)學(xué)的公式如第二張圖，我理解應(yīng)該把q=10%代入啊？請(qǐng)老師解答下，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-21 11:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，有具體題干嗎？asset return跟rf是一樣的作用，不是作為q。
只有d1，d2涉及asset return，這部分在課上的merton模型里面應(yīng)該是講過(guò)的。
當(dāng)計(jì)算physical pd時(shí)，求解d2 中的r 為 asset return；
當(dāng)計(jì)算risk neutral PD時(shí)，求解d2 中的r 為rf。
除了d1和d2以外的公式的部分的k折現(xiàn)用的是rf。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
