艾同學(xué)
2022-03-20 16:32原版書課后題中涉及BondFuturesArbirtrage的知識(shí)點(diǎn)，在講義中未提及，請(qǐng)問(wèn)Basis=Futures-BondPrice嗎？能否簡(jiǎn)單介紹該知識(shí)點(diǎn)，謝謝
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-21 12:23
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同學(xué)你好，basis = 現(xiàn)貨-期貨，basis為正的意思是指現(xiàn)貨價(jià)格大于期貨，那么套利就是要買低賣高，selling the basis就是賣現(xiàn)貨買期貨。
相反的，basis為負(fù)，那么期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨，應(yīng)該賣出期貨買入現(xiàn)貨。
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