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2022-03-20 17:05老師這道題目中寫道“assumingReturnsAreNormallyDistributed”，這句話里的Return是不是表示是meanMonthlyReturn，既然已經(jīng)說了是正態(tài)分布，為何在計算時不能用z-test呢？是需要滿足正態(tài)大數(shù)據(jù)才能用z-test么，否則就用t-test?謝謝
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1個回答
Jessica助教
2022-03-20 23:02
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同學你好
一般的適用規(guī)則是：
總體方差已知時，選用Z分布；
總體方差未知是，選用t分布。
因此，本題中，小樣本數(shù)據(jù)，盡管服從了正態(tài)分布，但由于給出的是樣本數(shù)據(jù)的方差，并未告知總體方差，所以選用t分布估計會更準確。
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