徐同學(xué)
2022-03-20 17:39對A-B+C-D不太理解,對于A、B來說是應(yīng)該存在價(jià)格變化的,那么按照債券定價(jià)的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價(jià)差上了嗎?為什么還要用一個D來專門計(jì)算損失的利率?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-03-21 10:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,D是用來衡量本息的“提前償還”。
因?yàn)門BA合約的標(biāo)的是資產(chǎn)池,資產(chǎn)池是有可能涉及本息提前償還的。
并不是這里的價(jià)格變動
