楊同學
2022-03-20 18:22老師這道題老師沒有解答,答案具體是什么意思?為什么不選A,model1不是把負利率變?yōu)?嗎,所以A選項說model1的缺點會出現(xiàn)負利率不就是錯的嗎
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-21 09:52
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同學你好,這道題選錯誤的選項,A選項的說法是正確的,現(xiàn)實中很少出現(xiàn)負利率的情況,而model 1很容易出現(xiàn)負利率,因此這是使用model 1的一個缺點。B選項說包括在長期內(nèi),model 1的利率曲線結構都是非常水平的,這個說法是錯誤的,首先在二級市場這里學到的這些模型都是針對短期情況,其次由于凸性效應的影響,model 1只有在非常短的時間內(nèi)利率曲線結構是相對平坦的,隨著時間的延長,它會出現(xiàn)向下傾斜的情況。
