李同學(xué)
2022-03-20 20:31老師,關(guān)于條件3這個(gè)條件,題目意思幫忙翻譯一下唄,看不懂噢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-21 10:23
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同學(xué)你好,這個(gè)條件的意思是在95%的置信水平下,違約分布對(duì)應(yīng)的是3個(gè)違約。這里其實(shí)是把95th分為點(diǎn)看作是WCL, 對(duì)應(yīng)的損失是3個(gè)違約,一個(gè)違約對(duì)應(yīng)20000損失,那么WCL=3*20000。
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