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2022-03-20 20:53λ算的是單期違約概率么?這道題不能用EE*CS估計(jì)CVA么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-21 10:17
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同學(xué)你好,lamda算的是單位時(shí)間(這里是一年)的違約概率。EE*CS(費(fèi)率法)用的是一段時(shí)期內(nèi)的平均敞口,這個(gè)題目沒(méi)有給,并且還要假設(shè)該時(shí)期內(nèi)CS是保持不變的。顯然這個(gè)題干給的信息是不符合的,所以不用。
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