張同學(xué)
2022-03-21 08:23請問Reading 9 Q11, 如果按照Bob老師講的用duration來做。 Fully hedge bond against interest rate rise,那target 的duration應(yīng)該是幾呢?
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1個回答
開開助教
2022-03-21 11:58
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同學(xué)你好,完全對沖掉利率風(fēng)險,那么target duration應(yīng)該是零。
