我同學(xué)
2022-03-21 10:36為什么是正態(tài)分布是拒絕
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-21 15:15
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同學(xué)你好，拒絕原假設(shè)，說明是非正態(tài)，而不是正態(tài)。JB檢驗(yàn)的原假設(shè)是偏度=0，超額峰度=0. 如果拒絕原假設(shè)，那么也就是說明偏度不等于0，超額峰度不等于0，對(duì)應(yīng)的就不是正態(tài)分布哦。反之，不拒絕，才說明是正態(tài)分布。
其實(shí)直接看 JB 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量也可以直接看出來，在偏度接近于 0，峰度接近于 3 時(shí)，JB 的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量越小，越不容易拒絕原假設(shè)，那么是正態(tài)分布的可能性也就越 大。當(dāng)然，偏度接近于 0 和峰度接近于 3 本身就說明了是正態(tài)分布的可能性越大。
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