Joe
2022-03-21 14:42請問R6原版書例題9要考察的是什么知識點?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-03-21 16:34
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同學你好,這里是考察敏感性分析。比如你可以假設如果整體利率向上平移100bps會對整體資產(chǎn)和負債造成什么影響,再比如某個經(jīng)濟因素改變會對資產(chǎn)配置造成什么影響,以此來評估當經(jīng)濟危機又來臨的時候,整體資產(chǎn)配置是否能渡過難關。
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