孫同學(xué)
2022-03-21 20:04老師，這道題為什么分子不用之前已經(jīng)求出的real rate而是用nominal rate來求這個risk premium呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-22 10:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
第一題是將股票的收益率剔除了“通脹“，剩余的都是real rate of return；
第二題需要計算的是風(fēng)險溢價，需要在股票的收益率（等式左側(cè)）基礎(chǔ)上剔除nominal risk-free rate（等式右側(cè)第一項，也就是題目圖表中的treasury bills的收益率），剩下的是等式右側(cè)后三項風(fēng)險溢價
Required interest rate on a security = nominal risk-free rate + default risk premium + liquidity risk premium + maturity risk premium
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