gannbaru
2022-03-21 22:14麻煩指導這話怎么就不對
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-22 11:51
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同學你好,
這句話說根據(jù)tracking error可以看出manager B所面臨的的市場波動性比其他基金都高。這是錯的。因為tracking error衡量的是跟蹤誤差,表現(xiàn)和基準差異的程度,不是總體的收益波動率。如果要看它所投資的市場波動性高不高,應該看total risk,而非tracking error。
