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2022-03-21 22:29lognormal Var算出來不應(yīng)該是一個余額概念,而normal Var算出來是一個具體虧損值嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-22 15:11
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同學(xué)你好,不是這樣理解的,lognormal VaR是假設(shè)幾何收益率服從正態(tài)分布,因此對應(yīng)的資產(chǎn)價格服從對數(shù)正態(tài)分布,它們都是可以通過計算得到具體的VaR值。
