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金程教育顧老師助教
2017-03-24 09:42
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學(xué)員你好，表格一行代表一種資產(chǎn)，一列代表一種場景，舉例說明，第一行代表Asset 1在三種場景下可能的收益率，第一列代表第一種情形下，三種資產(chǎn)的收益率，那么第32題用肉眼就能看出，Asset 2和3，當(dāng)Asset 2在三種情形下是依次下降的，而Asset 3卻是依次上升，那它們必然是負(fù)相關(guān)的。當(dāng)然也可以通過計算相關(guān)系數(shù)來確定正負(fù)相關(guān)的關(guān)系。33題問的是如何通過資產(chǎn)組合來達(dá)到最低的組合標(biāo)準(zhǔn)差，我們學(xué)到過相關(guān)系數(shù)越小，組合標(biāo)準(zhǔn)差越小，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，組合方差最小，那么通過計算Asset2,3的相關(guān)系數(shù)為-1，那么必然這兩者的組合方差會是最小的，34題哪種方案分散化風(fēng)險的效果最小，意思就是哪怕我進(jìn)行了資產(chǎn)組合，也不能降低方差，資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)越大，降低方差的效果越小，所以可以分別通過計算1，2；2，3；1，3的相關(guān)系數(shù)來比較。這些問題都非?；A(chǔ)，如果做題時還是有疑問，建議不要盲目刷題，先多聽幾遍課看幾遍講義，把知識點弄懂了再去做題熟悉。
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