飄同學(xué)
2022-03-21 22:40老師，這題不是太懂
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-22 18:45
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同學(xué)你好，在一級(jí)的時(shí)候?qū)W過sharpe ratio的公式是[E(Rp)-Rf]/σp，根據(jù)題目中給出的信息，對(duì)沖基金它剔除了表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)，因此預(yù)期收益率被高估了，并且波動(dòng)率也被低估了，所以這里對(duì)沖基金公司的SR是增加了，對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)公司流動(dòng)性更大了，交易也更頻繁，對(duì)應(yīng)的效果就是類似于去平滑，因此波動(dòng)率應(yīng)該是上升了的，SR因此降低了。
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