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2022-03-21 23:19第一道練習題的c選項應該也是錯的吧？ppt中明確寫了infrequent bias會導致波動率、相關系數(shù)、和beta都會低估
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-22 16:11
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同學你好，題目問的是下面哪一個不是smoothing的結果，smooth指的是平滑處理，把起起伏伏的線處理成一條平滑的曲線，這里C選項指的是序列自相關性。在講到非流動性風險的時候學過，流動性差的資產(chǎn)，交易不活躍，交易數(shù)據(jù)少，因此它最大的參考數(shù)據(jù)就是它上一次成交的交易數(shù)據(jù)，所以他自己對自己的影響是很大的，因此smoothing之后自相關系數(shù)也是會變大的。
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