李同學
2022-03-21 23:49老師,題目中已經(jīng)告知T=1,為什么不用近似估計d2=(㏑V-㏑k)/σV呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-22 10:26
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同學你好,一個是這個題目給的數(shù)據(jù)是比較全的,其次它強調(diào)要算的是physical PD, 也就是用區(qū)別rf和asset return的使用,所以這里應(yīng)該要體現(xiàn)題目的要求,用精確式。
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回復Jenny:用精確式就不用看T時間了吧?
