馮同學(xué)
2022-03-22 01:54statement 2 short stock 加 long call 就是long Vega嘛？這個(gè)是不是還需要算整個(gè)組合的Vega呢？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-22 09:56
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同學(xué)你好，股價(jià)表現(xiàn)和波動(dòng)率是負(fù)相關(guān)的，因?yàn)楦卟▌?dòng)期間通常是市場(chǎng)大跌的時(shí)候，因此long stock是做空波動(dòng)率，short stock就是做多波動(dòng)率，long call的vega又是正的，因此不用算也知道它是long vega的。
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