熟同學(xué)
2022-03-22 02:31對(duì)于brw方法，對(duì)于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對(duì)應(yīng)的就是固定的概率，于是var95%對(duì)應(yīng)的一般就都是w5？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-22 15:08
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同學(xué)你好，wi表示的是第i天前的權(quán)重，w5代表的就是第五天前的權(quán)重，比如三天前有一筆損失是100，這筆損失是近100天內(nèi)最大的損失，因此這筆損失占的權(quán)重就是w3，如果這個(gè)w3大于5%，證明95%的VaR就落在這個(gè)權(quán)重內(nèi)，因此95%的VaR就是100，如果小于5%，就繼續(xù)計(jì)算下一個(gè)僅次于100的損失對(duì)應(yīng)的權(quán)重，一直到累計(jì)權(quán)重大于等于5%為止。
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