沈同學(xué)
2022-03-22 07:52老師，risk-adjusted_return可以給一個準(zhǔn)確的定義嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-22 10:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
risk-adjusted return指的是經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的收益，我們認(rèn)為市場只會對“系統(tǒng)性風(fēng)險”進(jìn)行補(bǔ)償。
例如CAPM模型，公式：E(r)=Rf+Beta x (Rm-Rf)，Beta是一個指標(biāo)，可以根據(jù)個股對于市場組合的敏感程度（與系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)），可以得出個股的收益率。等式左邊的E(r)體現(xiàn)了經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后收益，根據(jù)承擔(dān)風(fēng)險高低不同調(diào)整后的收益，也就是risk-adjusted return這樣的一種概念。
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