silence
2022-03-22 09:03為什么這道題目中組合的方差：σ2(RP)=(w1)^2 × σ^2(R1) （w2^2) σ^2 (R2) 2×(w1)×(w2)×Cov(R1,R2)，最后不乘以ρ(R1,R2)？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jessica助教
2022-03-22 10:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
組合方差公式：σ^2(RP)=(w1)^2 × σ^2(R1) +（w2^2)× σ^2 (R2) + 2×(w1)×(w2)×Cov(R1,R2)，其中的：協(xié)方差Cov(R1,R2) = ρ(R1,R2)×σ(R1)×σ(R2)
故 解析中的 Cov(R1,R2) = ρ(R1,R2)×σ(R1)×σ(R2) = 0.2*12*25=60
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！~
0
0
1
1
