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2022-03-22 09:10夏普比率課后題有道題給的公式： SR=平均值/標準差，與講義中說的超額收益/標準差，不一樣，如何理解呢？
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1個回答
Jessica助教
2022-03-22 09:56
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同學(xué)你好
可以上傳一下具體的題目嗎？我記得有一個涉及夏普比率的題目，不過題目中有明確說明無風(fēng)險利率rf是等于0的。就是不確定是否是你遇到的這個題目。
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追問
我記不清了，但是題目給的問題是：n無風(fēng)險利率=0，均值是降低的，問CV相對于夏普是如何的，答案是greater。
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追答
同學(xué)你好
夏普比率的公式 = (Rp - RF)/σp
其中，RF，就是無風(fēng)險利率。Rp，指的是就是投資組合的收益率。投資組合收益率，求的就是這個組合中資產(chǎn)收益率的期望或均值。
因此，根據(jù)題目條件：無風(fēng)險利率為0，均值下降，標準差不變，那么有：
夏普比率的分子是下降的，即夏普比率是下降的；
而CV = Sx/X拔，分母是下降的，則有：整體是上升的，也就說CV是變大的。故相對于夏普比率，CV是更大的。
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