倪同學(xué)
2022-03-22 10:49請(qǐng)問(wèn)助教老師解答的但分母是：per unit of risk of obtaining excess returns，即excess return的標(biāo)準(zhǔn)差。是TEV。怎么理解
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-22 18:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)老師在視頻中已經(jīng)進(jìn)行了解釋。
首先excess return，本身是RP-rf.
excess return的標(biāo)準(zhǔn)差就是：RP-RF的標(biāo)準(zhǔn)差
分子除以分母，這個(gè)形式最接近：IR。只需要我們把benchamrk換做RF就可以了。所以這個(gè)時(shí)候才是RP-RB的標(biāo)準(zhǔn)差 TEV
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