賈同學(xué)
2018-06-19 21:35請(qǐng)問(wèn),2012真題第9題b問(wèn),答案說(shuō)put option是跌多漲少。為何?不是説gamma的特性和convexity一樣是漲多跌少嗎?還有,call option的情況是一樣的還是相反的呢?
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-20 18:06
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同學(xué)你好。
不是的,答案是說(shuō)如果只用delta。也就是沒有convexity的情況下,漲少跌多。
