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Jessica助教
2022-03-22 13:11
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同學你好
multivariate disturbution，多元分布，指的是一組具有相關性的多個隨機變量的概率分布。
第14題目中，選項A和選項C，都只涉及到了一種資產(chǎn)（a bond , a market index），所以使用單元分布即可。而選項B，科技股的投資組合中，涉及到多只資產(chǎn)（對應多個變量X1，X2……)，且他們之間是相關的，因此必須考慮統(tǒng)計上的相互關系，從而需要使用多元分布。故選項B是正確的。
多個變量都服從正態(tài)分布的，且他們之間存在相關性，就會有multivariate normal distribution，多元正態(tài)分布，也可稱之為高斯分布。單元正態(tài)分布中，一個變量涉及到參數(shù)只有2個：均值和方差。2個及2個以上的變量，除了各自的均值和方差以外，還會有相關系數(shù)這個參數(shù)。
第15題目中，對于二個變量的多元正態(tài)分布，所涉及到的參數(shù)有：2個均值，2個方差，1個協(xié)方差，一共是5個參數(shù)。所以選項C是正確的~
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追問
老師，這個知識點課上沒講過吧？我一點印象都沒
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追答
同學你好
是的，這是個小知識點不怎么考察，目前題目比較少，這兩個題目掌握理解就可以啦~
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