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2022-03-22 12:03老師，為什么顯著性水平低，一類(lèi)錯(cuò)誤就低呢？一類(lèi)錯(cuò)誤是拒絕正確的，不是應(yīng)該隨著顯著性水平越來(lái)大，要去除的數(shù)據(jù)越來(lái)越多，不是更容易出去原本正確的數(shù)嗎？那一類(lèi)錯(cuò)誤不是反而更高嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-22 14:18
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同學(xué)你好，這題這樣理解，這里考察的是理解VaR的置信水平以及驗(yàn)證過(guò)程的置信水平之間的差距，并且他們?nèi)绾斡绊懕舜恕?br/>例外值是服從正態(tài)分布的，對(duì)于二項(xiàng)分布而言，利用95%的VaR值置信水平計(jì)算的方差是要大于99%的方差（n*0.95*0.05＞n*0.99*0.01），因此從例外值的分布來(lái)看，雙尾的99%的VaR會(huì)比雙尾95%的VaR有更窄的非拒絕域（μ±z*σ），而例外值盡管服從正態(tài)分布但是它的值一定是大于零的，因此左側(cè)小于0的數(shù)應(yīng)該都是等于0的。因此左側(cè)小于0的象限99%的VaR會(huì)比95%的VaR有更寬的拒絕域，但是這里都按照0處理了，如果例外值等于0，回測(cè)是不會(huì)拒絕原假設(shè)的，因此這里就是犯了二類(lèi)錯(cuò)誤（本該拒絕卻接受），所以99%的置信水平有更低的power of test。
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