沖同學(xué)
2022-03-22 14:2828:31 為什么不是 Wa^2*σa^2 ＋ 2*Wa*Wb*σb^2＋2*Wa*Wc*σc^2 而是 Wa^2*σa^2 ＋ Wa*Wb*σb^2＋Wa*Wc*σc^2
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-22 17:40
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同學(xué)你好，因為這里只要計算A帶來的variance。
我們說組合總的波動率 = A帶來的variance+B帶來的variance+C帶來的variance
A帶來的variance = Wa^2*σa^2+Wa*Wb*cov(a,b)+Wa*Wc*cov(a,c)
B帶來的variance = Wb^2*σb^2+Wa*Wb*cov(a,b)+Wc*Wc*cov(b,c)
C帶來的variance = Wc^2*σc^2+Wa*Wc*cov(a,c)+Wb*Wc*cov(b,c)
同學(xué)你那樣算也會包含B和C帶來的variance的一部分。
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