倪同學(xué)
2022-03-22 15:26請(qǐng)問(wèn)老師abd分別怎么提高var的預(yù)測(cè)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-22 16:40
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同學(xué)你好,ABD都是半?yún)?shù)法,相比原來(lái)的歷史模擬法它們都存在一些優(yōu)于參數(shù)法的地方,A選項(xiàng)波動(dòng)率加權(quán)的歷史模擬法對(duì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,以反應(yīng)當(dāng)時(shí)的金融風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)根據(jù)年齡加權(quán)的歷史模擬法給予距離現(xiàn)在越近的數(shù)據(jù)越高的權(quán)重,因?yàn)樵浇臄?shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)在的影響越大,而越遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)給予越小的權(quán)重。D選項(xiàng)相關(guān)性加權(quán)的歷史模擬法通過(guò)調(diào)整歷史數(shù)據(jù)以反映歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)前數(shù)據(jù)的相關(guān)性。
C選項(xiàng)不存在這樣的半?yún)?shù)法。
