馬同學
2022-03-22 16:03為啥Delt 正數(shù)賣出股票
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-22 16:40
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你好同學,首先我們要知道delta中性,gamma -3000,如果有g(shù)amma,先要對沖gamma,gamma用option對沖,buy call option,使gamma中性,相應的會,引入delta positive, 要對沖delta,用stock對沖,所以需要賣出
同學如果覺得這次回答解決了你的問題,能否動動小手點個贊~~~考試順利哦!
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不理解
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你好同學,delta是正數(shù),如果想要對沖,那么需要等量的負的delta
delta只有再short的時候才為負數(shù) -
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delta不是在short 為負吧 short call就不是哎
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追答
你好同學,delta在short call為負
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需要對這幾個希臘字母再復習一下
