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2022-03-22 16:39請教老師,confidence level高,這不是說明非拒絕的區(qū)間相對大,那能承擔(dān)的最大風(fēng)險值高,對吧?為什么投資不有效了呢?有點迷了,謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-22 19:17
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同學(xué)你好,圖上老師說的是計算VaR值的confidence level不是回測的confidence level ,如果計算VaR的confidence level非常高,那么VaR值可能非常大,這樣的VaR值是沒有意義的,因為一般損失很少會達(dá)到這種程度,例外值的個數(shù)非常少。
