Xiaott
2022-03-22 18:21這道題什么意思?怎么解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-23 09:33
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你好同學(xué),這道題是有關(guān)EWMA的計算
計算結(jié)果如下
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追問
看不懂解題過程 能把每一行為什么這么算講解一下嗎? 此外 10% 和0.1那里不知道為啥這么用
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追答
你好同學(xué),如下圖所示,上面的這個答案有些問題
站在t天的角度而言,最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù),包括收益和標(biāo)準(zhǔn)差,如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話,那就可以用這個數(shù)據(jù)了,
EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的,如果同時存在t和t-1天的收益的話,我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)
