孫同學(xué)
2022-03-22 22:11老師好,主講老師說,非預(yù)期損失就是組合的波動率,這句話咋理解呀?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-23 10:33
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同學(xué)你好,準(zhǔn)確來說應(yīng)該是,組合的非預(yù)期損失是組合的credit loss信用損失的波動率。UL=WCL-EL,其中EL是損失的期望值,或者說均值,而WCL是在一定置信水平下的最大損失,那么二者之差其實(shí)衡量的就是在對應(yīng)的置信水平下,損失可以偏離均值到何種地步,所以它衡量的是信用損失的波動率。
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