柴同學(xué)
2022-03-22 22:11老師，在ATM狀態(tài)下，越臨近到期日，delta會(huì)怎么變呢，就是這個(gè)題不理解
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-23 11:21
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你好同學(xué)，下周，相對(duì)于上一周，到期日稍短，在其他條件不變的情況下，delta百分比必須稍低一些。因此，寫入調(diào)用的位置增量必須從一個(gè)負(fù)數(shù)增加到一個(gè)稍高的負(fù)數(shù)。例如，如果今天的百分比delta是0.57，而由于期限比現(xiàn)在短一周，下周的百分比delta是0.56，那么頭寸delta將從- 5700增加到- 5600。由于今天的delta對(duì)沖是做多5700股，下周必須賣出100股以保持delta中立。
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