Nighting000
2022-03-22 22:47第56分鐘,沒理解當(dāng)久期缺口大于0,為何是視作資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期呢。負(fù)債久期不是乘以了一個(gè)小于1的L/A的系數(shù)嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-23 09:40
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同學(xué)你好,老師這里應(yīng)該是筆誤了,duration gap應(yīng)該是等于DA-DL。
