李同學(xué)
2022-03-22 23:25long call時(shí),標(biāo)底資產(chǎn)pd上升,A敞口下降,并不能一定看出CVA上升?。吭趺淳涂偨Y(jié)出是RWR了呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-23 10:05
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同學(xué)你好,這里算是比較不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠懻?,只是根?jù)PD和exposure是否是正向或者反向的關(guān)系來(lái)討論,舉這些例子主要是為了幫助大家在不同情景下應(yīng)該如何去分析可能存在的RWR和WWR。
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