18****80
2022-03-22 23:34這個怎么算的 能不能詳細(xì)說一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-23 10:48
該回答已被題主采納
你好同學(xué)，
一共有30個數(shù)據(jù)，要計算VaR（90%），我們知道要找損失的這部分，30*（1-90%）=3，也就找損失這部分第三個數(shù)，也就是-10，因為VaR衡量的是損失，所以不需要負(fù)號，所以VaR（90%）=10。
Expected Shortfall就是損失這部分的加權(quán)平均
Expected Shortfall=（16+14）/2=15
同學(xué)如果覺得這次回答解決了你的問題，能否動動小手點個贊~~~考試順利哦！
-
追問
是不是說這個10就是損失的臨界
-
追答
你好同學(xué)，是的
0
0
0
0
