李同學(xué)
2022-03-23 06:36老師,交易對(duì)手的PD上升,導(dǎo)致自身的exposure上升就是WWR,導(dǎo)致自身的exposure下降,就是RWR,對(duì)嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-23 09:55
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同學(xué)你好,應(yīng)該是,如果PD和exposure同向變化,比如都是上升,并且導(dǎo)致CVA整體變大,那么就是WWR;如果PD和exposure是反向變化,比如一升一降,并且導(dǎo)致CVA整體變小,那么就是RWR。
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