李同學(xué)
2022-03-23 06:55在判斷WWR和RWR時(shí),只用判斷PD和敞口之間的關(guān)系,同向變化就是WWR,反向變化就是RWR,不用考慮CVA的變化,對(duì)嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-23 09:47
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同學(xué)你好,要考慮對(duì)CVA的影響的,對(duì)于WWR來說,除了PD和敞口同向變化以外,還需要導(dǎo)致CVA上升。RWR則是反向變化,但是要導(dǎo)致CVA整體下降。如果沒有說明CVA的影響,其實(shí)是不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?br/>
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