李同學(xué)
2022-03-23 07:33若存在RWR,那么,用公式估算的CVA是偏高的,對嗎?CVA只假設(shè)沒有WWR,還假定沒有RWR嗎?
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1個回答
Jenny助教
2022-03-23 09:40
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同學(xué)你好,如果說存在RWR的話,那么確實(shí)像你說的,不考慮RWR會導(dǎo)致CVA偏高,但是這個問題不大。一般的CVA計(jì)算都是不考慮WWR和RWR,但更多的是關(guān)心WWR所帶來的問題,擔(dān)心潛在的WWR導(dǎo)致CVA的計(jì)提不足,不足以彌補(bǔ)潛在的交易對手風(fēng)險(xiǎn),如果是多計(jì)提的話,那問題不是很大。
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