anina
2022-03-23 13:38老師,這里說straddle 策略里的Call 和Put 都是ATM ,如果是這樣說明看漲期權(quán)的執(zhí)行價格小于當(dāng)前股價而看跌期權(quán)的執(zhí)行價格大于當(dāng)前股價,但是straddle 策略不是兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同嗎?
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1個回答
開開助教
2022-03-23 17:54
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同學(xué)你好,ATM call和put的執(zhí)行價格都等于當(dāng)前的股價,因此是一樣的。
