何同學(xué)
2022-03-23 15:1547分37秒,老師說(shuō)同時(shí)short國(guó)債,為啥只對(duì)沖掉了可轉(zhuǎn)債的久期,凸性呢為啥沒(méi)對(duì)沖掉?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-23 18:24
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同學(xué)你好,是這樣的,不容的債券凸性是不一樣的,比如可轉(zhuǎn)債,這里就涉及到評(píng)級(jí)等因素會(huì)影響其凸性。
國(guó)債里面也會(huì)有久期和凸性的。
所以老師這里應(yīng)是口誤,short國(guó)債是可以對(duì)沖原債券的久期和凸性的
