長(zhǎng)同學(xué)
2022-03-23 19:1126bc
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-03-23 20:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
out of sample test，樣本外檢驗(yàn)，指的是另取一組樣本數(shù)據(jù)（時(shí)間段與之前的樣本采集不同），對(duì)基于原來(lái)的樣本數(shù)據(jù)所獲得的結(jié)論進(jìn)行檢驗(yàn)，看是否能產(chǎn)生同樣的檢測(cè)結(jié)果。
選項(xiàng)B：數(shù)據(jù)挖掘偏差，指的是由于反復(fù)使用同一組數(shù)據(jù)進(jìn)行建模和檢測(cè)而產(chǎn)生的誤差，也就是說(shuō)對(duì)相同或者相關(guān)數(shù)據(jù)的過(guò)度研究使用所造成的。
因此，通過(guò)使用與已經(jīng)開發(fā)過(guò)模型的樣本所處的時(shí)間段不重疊的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，可以判斷是否存在數(shù)據(jù)挖掘偏差。故這個(gè)題目選Ｂ。
選項(xiàng)C：Self-selection bias，它指的是基金經(jīng)理在對(duì)外報(bào)告自己業(yè)績(jī)的時(shí)候，可以自我選擇披露的對(duì)象，比如只披露自己手中經(jīng)營(yíng)的明星產(chǎn)品，業(yè)績(jī)一般的就不對(duì)外進(jìn)行公開。這種由自我選擇所產(chǎn)生的偏差，被稱為自我選擇偏差。比如對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)披露就是如此。這個(gè)偏差的相關(guān)內(nèi)容，在這個(gè)題目中是不涉及到的
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追問(wèn)
b選項(xiàng)是不是就是data snooping
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追答
同學(xué)你好
是的，data mining bias，數(shù)據(jù)挖掘偏差，它其實(shí)就是Data snooping bias，在2021的原版書中用的是data mining bias這個(gè)名字，在2022年的原版書中就修改為data snooping bias。
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